나의 투자전략 아이디어는 간단하다. 새상에 새로울것은 없으므로 기존 전략으로 이야기 하면 els와 같다.

자산 대부분을 안전자산에 넣어 놓아서 전체 포트의 손실규모를 최소화 하고 위험자산으로 전체 포트의 수익률을 끌어 올리겠다는 전략이다. 그러나 이때에 위험자산에 파생상품은 해당되지 않는다. 위험자산의 전제는 내가 생각한대로 전략을 실행할수 있어야 한다이다.

증거금으로 내 의지와 상관 없이 짤리고 자고 일어나면 순신간에 -50%를 찍는 파생으로는 전략을 실행할수 없다 따라서 파생은 하지 않고 주식 현물만 한다.

위와 같은 전략을 구축하고 근로소득 향상에 집중한다!!

<자산보호정책 공통>
1. 자신이 허용가능한 수준의 손실 규모와 연간 목표 수익률을 정한다.
2.허용손실규모와 연간목표수익률을 최대한 만족시킬수 있도록 위험자산비율과 안전자산비율을 정한다. 이때에 위험자산비율>안전자산비율로 설정하면 포트의 수익률은 커지고 손실규모 또한 커진다. 즉 손실규모와 수익률은 비례 함을 인식하고 비율을 정한다.
3.위험자산과 안전자산의 비율은 고정으로 항상 일정하다.
4.허용가능한 손실규모를 설정하고 원금 회복시까지 기간을 설정한다. (안전방패는 총포트의 손실이 -20%까지 가능하다.)
5.총포트의 손실규모를 결정하는 중요 요인을 파악한다.

<중요 요인>
1)위험자산과 안전자산 비율   -   위험자산비율은 전체포트 수익률과 손실률 모두와 비례한다.-안전방패 기준으로 위험(30) :안전(70)
2)1년에 투자횟수   - 투자횟수와 손실규모는 비례한다-안전방패 기준으로 1년에 2회 투자 하지만 보수적으로 하기 위해서 3회로 설정한다.
3)투자 1회당 손실규모 -  1회 투자 실패시 손실규모는 전체포트의 손실규모와 비례하고 수익률과 반비례한다. - 안전방패 기준으로 -20%이지만 보수적으로 -30%로 잡는다.
4)안전자산의 1년이자- 안전자산의 이자는 전체포트의 손실규모와 반비례하고 수익률과 비례한다.- 안전방패는 국공채 이자 5%로 잡았다. 지금 이자는 더 낮지만 과거 평균으로 잡았고 단기 국공채를 기준으로 삼았다.

6.위에서 언급한 중요 요인의 성질을 인식하고 각 요소들을 조절해가며 위험자산과 안전자산의 비율을 정한다. 즉 각 요소의 값이 얼마 일때에 허용손실 규모를 만족하는가 조사한다.

<자산보호정책1과 자산보호정책2의 차이점>

1.자산보호 정책1=근로소득을 투자할때만 고정비율 유지하고 위험자산과 안전자산의 증감에 따라 두 자산을 섞지 않는다.
2.자산보호 정책2=두 자산을 섞어서 고정비율을 유지한다.

자산보호정책1과 자산보호정책2의 차이는 1.자산보호의 기준과 2.자금의 이동 정책 이다. 

먼저 자산보호 정책1은

1.자산보호의 기준을 내가 노동을 통해서 불입한 돈으로 한정하고 불로소득인 주식으로 번 돈은 굳이 보호하지 않겠다.

 2. 자금의 이동은 위험자산과 안전자산의 자금은 서로 섞지 않는다.

이 말은 자산보호정책1을 하면 근로소득이 발생할때마다 소득의 30%는 위험자산에 소득에 70%는 안전자산에 투자한다. 그리고 자산보호정책1<연속손실가정>시트에서 보이는 것과 같이 내가 근로소득으로 번 돈이 내가 설정한 허용손실규모(-20%)를 넘지 않도록 보호하는데에 초점을 맞춘 것이다. 그리고 만일 위험자산 투자가 대박나서 수익률이 쌓여서 안전자산 규모를 넘어도 나는 위험자산의 돈을 안전자산으로 옮기지 않고 계속 누적 시킨다.

그래서 전체 포트폴리오의 수익률을 극대화 시킨다. 그리고 자산보호정책1<연속이익후 연속손실가정>시트에서 보이는 것과 같이 위험자산이 수익이 나다가 어느 순간 연속으로 손실봐서 고점 대비 -50%이상 씩 떨어져도 신경 쓰지 않겠다는 전략이다. 그리고 근로소득의 위험자산과 안전자산 투자 비율은 언제나 고정이다. 

결론적으로 자산보호정책1은 자신의 근로 소득을 실질적 원금으로 보고 허용손실규모까지 지키고 위험자산 수익은 불로소득으로 보고 계속 누적시켜서 수익의 극대화와 고점대비 많은 손실도 감수 하겠다는 전략이다

<연구결과>

*연구동기와 과정*

(1)2004년부터 본래 정성적 투자자로 주로 금과 달러등 비주식을 위주로 투자했으며 나름 괜찮은 수익을 거둠

(2)금융위기쯤 해서 파생의 세계를 알게됨(악마와의 조우)

(3)금융위기 회복기 부터 본격 elw등 파생에 투자

(4)어머니 주택담보 대출금을 날림 즉 파산->돈을 많이 버는 것보다 자산을 보호해야 한다는 것을 깨달음

(5)트레이더들의 자금관리 기술들을 나름 연구해봄

(6)손절등의 기술등은 스트레스가 많고 거짓신호에 의한 파산이 생김->손절이 아닌 자산배분에 관심을 가지고 연구해봄

(7)수익률보다 감당할수 있는 손실규모로 포트폴리오를 유지하는게 중요함을 꺠달음

(8)자산보호정책으로 손실규모를 낮게 유지하면 수익률이 급격히 줄어들어 전체 포트폴리오 수익률이 너무 낮은 문제가 생김

(9)위험자산은 위험하게(파생제외) 투자 즉 채권형 주식보다 투자 판단이 맞으면 크게 수익을 얻고 안되면 크게 손실보는 종목을 선택하고 안전자산은 철저히 원금보전되고 고정이자가 나오는 것으로 함 그리고 비율은 안전자산규모가 위험자산보다크게하여 투자 판단이 틀려서 손실 볼때에 투자 규모가 큰 안전자산의 고정이자가 투자 규모가 작은 위험 자산의 손실분을 시간이 지나면서 회복시켜 줌 반대로 투자 아이디어가 맞을때에 위험자산의 규모는 작지만 크게 먹는 구조 임으로 전체 포트폴리오는 적정 규모의 이익을 얻음

*현재시장 판단 -상승장 예상

1)야생마10jsh지수 

*투자 비율은 모든 종목 동일하게 즉 10%씩

2)자산보호정책

*안전자산과 위험자산의고정 비율 투자

*위험자산과 안전자산의 자금 이동 법칙

*손절

*피라미딩

*기타

=>저는 위의 것중 첫번째와 두번째 것만 씁니다.

위험자산 30%(야생마10jsh지수)안전자산70%로 합니다

자세한것은 다음에 적겠습니다^^

3)야생마10jsj지수 +자산보호정책 

=말그대로 두가지를 섞은것

자세한것은 다음에..

ㅎㅎㅎㅎ 아.. 오글거립니다. 특히 야생마10jsh지수....ㅋㅋ 사실 이름 만드는데 고민 많이 했습니다. 사실 지적이든 물리적이든 자기가 연구한 창작물이 나오면 이름이 고민이잖아요. 또한 이름 짓는게 기쁨이기도 하고요. 저는 개인적으로 연구결과의 특성과 제 개인적인 특성이 들어가게 지었습니다.