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볼린져밴드 + RSI 지표기술적분...

출처 주봉의비밀님의 집 [JaneDoe님의 집.] | 2009/04/21 18:12

 

"말보로"라는 분이 만든 보조지표 글에 제가 챠트 첨부하고 미약하나마 설명을 추가했습니다.

퍼온 글[아래]이므로 존칭이 없는 점 이해해주세요.

공유하는 데 이의가 없다고 해서 퍼왔습니다.

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

BB-RSI

 

볼린저 밴드의 세가지 특성을 요약해보라고 하면,

 

1) 상단, 하단선은 각각 지지, 저항선으로 작용한다.
2) 상하단 밴드폭이 벌어지며 주가가 붙을때는 그쪽 방향으로 나아간다.
3) 주가가 밴드폭을 벗어 났을 경우 밴드내로 재진입 할 확률은 95%에 이른다. (표준편차 2를 사용 할 경우)

 

그런데 저기서 '주가' 대신에 RSI 를 대입해보자.

뭔가 번뜩하지 않나?

그렇다.

주가 대신에 RSI든지 CCI든지 Stochastic이든지 무엇이든 집어 넣어서

볼린저밴드가 가지는 세가지 특성을 모조리 이용 할 수 있다.

그렇게 해서 얻는 결과는 무엇일까?

일단 죽은 놈 부랄 만져보자.

 



오늘자 선지 5분봉이다.

아래쪽 보조지표중 아래가 기본 RSI이며 위가 RSI에 볼린저 밴드를 적용한 BB-RSI (Bollinger Bands RSI)다.

주가에서 사용할때와 마찬가지로 RSI값이 볼린저 밴드폭 내에서 놀고 있다.

위 차트에서 부분적으로 떼어내서 다시 한 번 보자.

 

 



주가 차트에선 그 어떤 추가 상승의 단서도 보이지 않고 있는데, 아래쪽 BB-RSI를 가만히 보면

RSI가 상승하며 밴드가 벌어지고 있다. 바로 볼린저 밴드의 특성을 그대로 나타내며 추가 상승에 대한 단서를 알려준다.

 

 




예상대로 주가가 추가 상승을 했지만 여기서 이상 징후가 포착 된다.

RSI 값이 과매수 구간에 도달하기도 전에 밴드폭을 벗어나기 시작한 것이다.

매번 강조하듯이 밴드폭을 벗어났을때 밴드 내로 회귀 할 확률은 '수학적으로' 95% 나 된다.

추가 상승을 할 지 어떨지는 몰라도 밴드 내로 회귀하며 하락하리라 예상 해 볼 수 있는 모양이다.

 



RSI가 밴드내로 회귀하며 주가가 하락했는데, 밴드가 거의 평행을 이뤄가는 시점에서 밴드 위치를 확인해보자.

 

과매도 구간은 밴드 내에 포함 되어 있으나 과매수 구간은 밴드로 부터 한참이나 떨어져 있다.

주가가 큰 폭으로 상승을 하여 과매수 구간까지 이르기에는 대단히 큰 상방 추진력이 필요함을 짐작 해 볼 수 있다.

 

이런 식으로 볼린저 밴드의 특성을 활용하면 기존 보조지표를 조금 더 면밀히 분석 해 볼 수 있다.

꼭 볼린저 밴드가 아니더라도 이런 식으로 각자 자기만의 다양한 아이디어를 십분 활용하면 보조지표를 더 잘 쓸 수 있을 것이다.

키움용 수식은 다음과 같다.

 

 

1. 차트에서 우클릭 - > 수식관리자

 

2. 새로만들기

 

3. 지표명 : BB RSI

 

4. 수식1

수식 이름 : BB-RSI %RSI_Period%
수식 : RSI(RSI_Period)

 

수식2
수식 이름 : up
수식 : avg(RSI(RSI_Period),BB_Period) + D1 * stdev(RSI(RSI_Period),BB_Period)

 

수식3
수식 이름 : down
수식 : avg(RSI(RSI_Period),BB_Period) - D1 * stdev(RSI(RSI_Period),BB_Period)

 

5. 지표조건설정

RSI_Period : 8 (자신이 쓰는 값으로)
BB_Period : 20
D1 : 2

 

6. 기준선설정

70
30

 

7. 수식검증 후 이상없으면 작업저장.

 


* RSI 대신 다른 지표를 위와 같이 쓰고자 한다면 RSI(RSI_Period)라고 되어 있는 부분을 원하는 것으로 바꾸면 된다.

예) CCI의 경우 CCI(CCI_Period)로 바꾸고 지표조건설정중 RSI_Period를 CCI_Period로 변경

 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

이 부분부터는 제가 이해한 바를 첨가 설명하겠습니다.

 

남해화학 일봉과 30분봉이에요.

이것저것 제 HTS에는 복잡한 게 많아 불편하실 테니 나눔터 가족 여러분 HTS에 각자 추가하시고 주가 흐름과 비교해 보시면 이해하기 쉬우실 겁니다.

 

 

 





 

기존의 RSI와 동일하니 BB RSI로 대체하시면 됩니다.

 

볼밴의 폭과 기울기와 범위 내에 포함한 RSI의 과매수권, 과매도(늪)권을 확인하시면 힘의 세기를 좀더 용이하게 알 수 있어요.

 

1. 볼밴 폭이 '악어입보다 크게' 벌어지며 RSI의 과매수권과 과매도권을 모두 포함하면 RSI의 방향에 따라 급등이나 급락을 의미하고,

 

2. 볼밴 내에 RSI 과매수권만 포함시 상승의 힘이 세며, 과매도권만 포함시엔 하락의 힘이 세고요,

 

3. RSI의 과매수권도 과매도권도 볼밴 내에 들어와 있지 않으면 수렴과 횡보구간이고,

 

4. 볼밴 상단선이나 하단선 밖으로 RSI가 나가는 경우 곧 반대의 방향으로 힘이 꺾일 신호이며,

 

5. 상단선이나 하단선의 기울기(고점, 저점)에 따라 은근히 진행중인 추세를 짐작해볼 수 있습니다.

 

 

"말보로"님이 만든 지표인데 제가 생색내는 셈이 됐어요.

모쪼록 성투하시기 바랍니다.

 

 

 


 



주제 : 재태크/경제 > 주식

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