85%정도는 기존일지글의 정리내용에 15%첨가했구요

       "           이론적배경을 무시한 실전감각입니다.

주말동안 (完)표시할 때까지 등록-저장-등록을 반복하곘습니다

1 양합고저 판단

   현재양합을 잔존일기준 최근12개월 평균(중간)값과 비교해서,

   H M L( H+ H H- M+ M M- L+ L L- )의 3(9)등급으로 양합의 高低를 분류

2 매매모드 설정

   위 양합의 고저분류에 따라 아래 3모드로 설정

   1) 적극적매매 -동시호가부터 일부진입 & 고속베팅

   2) 중립적매매 -시초가이후 일부진입 & 저속베팅

   3) 소극적매매 -시초가이후 양합증가時진입 & 저속베팅

3 당일목표수익설정

   현재양합과 중간양합의 평균치까지 양합감소를 예상해서 목표수익설정

   목표도달시 청산시작 or 시장여건에 따라 재설정

4 행사가선택

   1) 월물초반        - 선물지수변동구간 상하단행사가 콜매도&풋매도

   2)   "   중반        - 1.00전후의 행사가 ( 5>4>3>2외가 )

   3)   " 마지막주   -            "             or 1외가, 등가, 1내가

   4) 콜풋비슷한가격 - 헷지효과최대

       콜가격 > 풋가격으로 구성 ( 선물합성時 콜고가 < 풋고가 )

5 상하방 헷지비율

   상방(풋매도총액)/ 하방(콜매도총액+선물매도환산총액) x100 = 헷지비율

   당일의 변동성(일봉모양)예상에 따라

   1)변동성 中이하  80%(하락)- 95%(상승)

   2)변동성 中이상  75%(폭락) -100%(폭등)

   #하방비율을 상방비율보다 더 강화하는 이유

    (1)선물지수의 하락각도 > 상승각도

    (2)콜의 급간별가격차 > 풋의 급간별가격차 

 6   행사가 switching & 증거금만들기

      풀베팅상태에서 저가행사가를 환매수해서 증거금이 생기면

      고가행사를 신규매도하는 방법으로 헷지하고 레버리지를 높입니다

 7   Leverage 높이기

      1) 저가환매수 & 고가신규매도

      2) 선물매도합성

 8   Slippage

      콜과  풋을 각각 매도호가에 주문을 넣고 둘다 체결되면  S-

      한쪽만 체결되면 다른쪽 매수호가의 매수잔량이 0에 수렴직전 정정체결 S0

      급할때 시장가로 주문체결하면 S+

10  선물합성

    1) 양합고저 L이하일 때 옵션양매도의 리스크반감

    2) 5단계 매매과정의 일환

    3) 지수급등락 時의 신속한 헷지

11  5단계매매과정과 수익의 극대화 & 리스크회피

    1)콜옵션매도 + 풋옵션매도

    2)선물매도 + 풋옵션 추가

    3)헷지 & 행사가스위칭

    4)콜환매수 + 풋환매수

    5)선물환매수 + 풋환매수 추가

12 당일청산과 홀딩

     DayTrading을 원칙으로 당일진입-당일청산하는데

    성급한 진입과 양합증가(15%확률)로 손실이 발생하면

    1) 향후 변동성감소 예상時 

    2) 감내할 수 있는 물량으로 줄여서

       1-3일간 홀딩- 양합감소를 기다려서 청산

13  부분LOSSCUT과 손실의 최소화 

     上記 양매도방법의 통계상 평균승률은 85%이며

      20거래일기준 수익15일 손실3일인데

      예를들어 수익금액을 최소부터 나열해서

      +50 +100 +150---------+750 +800 +850이라면

      손실일의 최대손실금액을 최근 1개월 최대수익한도인

      (1)-850 (2)-800 (3)-750에서 제한시키는 방법입니다.

      여기서 전량손절하면 손실확정으로 이후의 영합감소 때

      손실감소혹은 수익전환의 기회를 놓치게 되죠.

      이런 경우에는 손실액의 마지노선에 근접 時

      손실이 가장 큰 포지션을 1계약씩 손절해서 손실증가를 억제하고

      증거금 추가확보와 행사가스위칭으로 버티면서

      인내심을 갖고 양합감소를 기다려서 청산합니다.

14  RISK회피전략

    1) 양합 L이하 소극적매매

    2) 선물합성으로 양합증가 리스크반감

    3) 과욕을 배제한 목표수익

    4) 미련을 배제한 로스컷

15  당월물결제와 차월물 진입

      당월물 11시-14시 까지 당월물 전량청산후(결제엄금)

      양합상태릉 고려해서 차월물진입해서 종가무렵에 청산합니다.

16  옵션의 메카니즘 & 옵션의 방향성매매

      옵션은 근본적으로 발행자인 매도자가 유리한 상품입니다.

      네이키드 방향성매매도 매도가 매수보다 유리하고

      매수해서 지수방향이 맞아도 손실인 경우도 종종 생기죠.

      변동성이 크지 않으면 양매도가 양매수보다 훨씬 유리합니다.

      ( 통계상 85%:15%의 확률 )

17  양매도와 양매수의 승률과 변동성임계치

      양매도와 양매수는 완전히 相反된 개념의 매매형태는 아닙니다.

      일정기간동안 변동성보다 사간가치감소를 크게보는  양매도와

      세타감소보다 변동성을 선택하는 양매수는 그 근본이 다르죠.

      선물지수의 밴드상단저항과 하단지지에서

      5일이상 홀딩이면 양매수도 승률이 올라가지만

      데이트레이딩이면 양매도가 절대적으로 유리합니다.

18  옵션의 합성매매 & 범위와 변동성

      옵션의 합성매매는 여러가지 방법이 있는데

      크게 둘로 나누면,

      지수가 일정범위를 벗어날 가능성에서 손익이 좌우되죠.

      이또한 지수의 방향성문제라서 어려운 경지구요.

      승률은 매우 높지만 쓰나미 한방에 나가떨어지죠.

19  야간매매의 특성

    1)  단점

      (!) 매매시간이 너무 길다.

           18시 - 익일 04시 ( 10시간 )

      (2) 주간장 6배의 옵션수수료

     2)  장점

       (1) 주간장과 비교해서 변동성이 적다.

       (2)             "              양합증가확률이 낮다.

20  협의수수료율

     MVP스타등급  (주간장) 선물 0.0007% / 옵션 0.02%

                            (야간장) 선물 0.0008% / 옵션 0.12%

21  해외선물옵션

      국선옵에 비해 수수료가 5-10배라서 대량매매에 부적합

22  매매技法과 心法

      어제 야간매매는 편하게 겸손하게

      일찍 아래 수익에서 청산했구요

문제는 오늘 주간장매매입니다.

시초가부터 빠르게 진입해서

10분만에 +150이 되었지만 목표 +300미달

이후 지수급상승의 변동성으로 순식간에 -150손실로 바뀌었고